Quebra de safra de commodities agrícolas utilizando modelos probit dinâmicos

Autores

  • André Nunes Maranhão Universidade de Brasília, UNB - Diretória de Crédito - Banco do Brasil, BB
  • Alexandre Muzy Bittencourt Diretória de Agronegocios - Banco do Brasil

Resumo

Este estudo teve como objetivo estimar a probabilidade de quebra de safra de algumas culturas agrícolas do Brasil, considerando um amplo conjunto de covariáveis e utilizando diferentes classes de modelos Probit dinâmicos  estático, dinâmico, autorregressivo e dinâmico autorregressivo). Foram implementadas marcações de quebra de safra considerando três critérios: cronologia de eventos por cultura e Unidade Federativa, variação de produção e produtividade e número de acionamentos de seguros. Por meio do método Stepwise, foi possível formar um conjunto de covariáveis para a estimação da probabilidade de ocorrência de quebra de safra das culturas de soja, milho, algodão e trigo. Os resultados mostraram que os modelos Probit, em suas diferentes variantes, apresentaram percentuais de acerto superiores a 70% em todas as culturas, contudo também apresentaram taxas de falsopositivos acima de 10%. As variáveis atividade comercial, número de acionamento de seguros e condições climáticas foram as mais relevantes nos modelos estimados. 

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Publicado

2021-07-02

Edição

Seção

Artigos