Uma aplicação do modelo de regressão logística na previsão de falência empresarial no Brasil

Abstract

Este trabalho tem como objetivo principal aplicar regressão logística de modo a chegar a um modelo capaz de prever o estado de inadimplência de empresas não financeiras brasileiras com pelo menos um ano de antecedência. Como objetivo secundário, o trabalho busca identificar as variáveis explicativas mais relevantes para prever o evento de inadimplência. Assim, foi elaborado um breve histórico sobre os modelos mais reconhecidos na literatura sobre o assunto, de modo a definir a especificação de partida do modelo. Utilizando os métodos de seleção manual e backward stepwise, foi possível chegar a um modelo com bom ajuste aos dados e excelente capacidade de predição.