Determinantes do prêmio de risco pela maturidade na curva de juros brasileira
DOI:
https://doi.org/10.31501/rbee.v23i2.14566Resumen
Este artigo utiliza um modelo para decompor os rendimentos nominais no componente da expectativa de taxas de curto prazo no futuro e no prêmio pela maturidade. Em seguida são utilizadas regressões para explicar os determinantes do
prêmio pela maturidade no Brasil. Encontra-se que o prêmio de risco pela maturidade e a política monetária americana, assim como as expectativas e as dispersões de mercado para inflação, crescimento econômico, taxa de juros e dívida líquida no
Brasil contribuem para explicar os movimentos do prêmio de risco pela maturidade de 10 anos.
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