Teste de passeio aleatório no mercado financeiro brasileiro entre 2000 – 2010
Palabras clave:
Asma, biomecânica pulmonar, função muscular, posturaResumen
Nesse artigo, foram utilizados o teste da razão da variância convencional (Lo-MacKinlay, 1988) e o teste da razão da variância múltipla (Chow-Denning, 1993), para verificar a hipótese de passeio aleatório nos mercados financeiros brasileiro e americano, no período de 2000 a 2010, para diferentes periodicidades dos dados. Os resultados dos testes da razão da variância indicaram que, para os dados diários do índice Bovespa, do câmbio Real/US $ e do índice de commodity, a hipótese de passeio aleatório não pode ser rejeitada; já para o índice Dow-Jones, essa hipótese é rejeitada. Os resultados são alterados para outras periodicidades dos dados.
Descargas
Descargas
Publicado
Número
Sección
Licencia
A submissão de artigo autoriza sua publicação pela Revista Brasileira de Economia de Empresas/Brazilian Journal of Business Economics e implica em garantia de que se trata de trabalho original, o qual não está sendo submetido a nenhum outro periódico. É vedada qualquer reprodução, total ou parcial, de qualquer artigo publicado por outro meio de divulgação, impresso ou eletrônico. Nesse caso, prévia e necessária autorização deve ser solicitada. Caso seja obtida, deve-se fazer constar agradecimento à RBEE/BJBE, que primeiro publicou o artigo. A RBEE/BJBE não paga direitos autorais aos autores dos artigos publicados.
Direitos autorais e licenciamento
A detentora dos direitos autorais da RBEE/BJBE é a Editora Universa da Universidade Católica de Brasília.
Este trabalho está licenciado sob uma licença Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
A submissão de artigo autoriza sua publicação e implica o compromisso de que o mesmo material não esteja sendo submetido a outro periódico.
A revista não paga direitos autorais aos autores dos artigos publicados.
