Teste de passeio aleatório no mercado financeiro brasileiro entre 2000 – 2010
Palavras-chave:
Asma, biomecânica pulmonar, função muscular, posturaResumo
Nesse artigo, foram utilizados o teste da razão da variância convencional (Lo-MacKinlay, 1988) e o teste da razão da variância múltipla (Chow-Denning, 1993), para verificar a hipótese de passeio aleatório nos mercados financeiros brasileiro e americano, no período de 2000 a 2010, para diferentes periodicidades dos dados. Os resultados dos testes da razão da variância indicaram que, para os dados diários do índice Bovespa, do câmbio Real/US $ e do índice de commodity, a hipótese de passeio aleatório não pode ser rejeitada; já para o índice Dow-Jones, essa hipótese é rejeitada. Os resultados são alterados para outras periodicidades dos dados.
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